我好像造出来了印钞机

[Noah1984]

最近一直在潜心研究加密货币量化，尝试过几百个方向，全部失败了。

但是最终炼丹出来了 2 个策略：其中 1 个回测平均年化在 120%以上，回撤不超过 18%，感觉可以财富自由了。打算用 1 万美金先实盘跑半年看看。

说一下我探索的心得：

1. 越是赌徒多的市场，越适合量化，关键在于如何捕捉赌徒的群体性行为
2. 纯数学的方式进行因子挖掘没戏，所有的因子，一定要有解释机制，要不然因子一定是假的
3. 个人量化不要想着做高频，不要想着做 BTC/ETH ，这里面全都是机构，个人斗不过他们
4. 还是那句话，哪里的散户多，哪里的赌徒多，就去哪里发掘因子，因子就藏在赌徒的非理性行为中

[ddoyou]

把你这 4 点丢给 AI ，能帮我写出这个量化来吗？

[Noah1984]

@ddoyou 哈哈哈哈，怎么可能有那么简单

[Noah1984]

补充一下，回测不是碰运气，这两个策略在所有的区间，所有的币，各种组合，我测了几百组，95%以上的组合全部盈利，只有极少数亏损的。

[ddoyou]

@Noah1984 分享一下
我也有一策略，公开给大家：所有垃圾币上市，开合约马丁做空。年化 1000%不是梦。

[Noah1984]

@ddoyou 你这个策略 100%爆仓归零

[ddoyou]

@Noah1984 V 我看看你 120%的策略：ZGVuZ3FpanVubg==

[Noah1984]

@ddoyou 别，我不会分享，我只是发个帖子分享一下探索经验，你可以自己去探索 hhhh

[ARFARFARF]

呜儿唔~呜儿唔~呜儿唔~，你好，查水表

[FarAhead]

卖铲子最赚钱

[no2cat]

那还说啥呢兄弟，啥时候卖课呢。

[youshiyoushi]

别的不说你的第三点我很赞成哈哈，大饼二饼只适合买现货，合约玩不过老庄的

[Noah1984]

@no2cat 不卖课，我只是单纯分享一下，真不卖课，唉

[Noah1984]

@youshiyoushi 本质上，量化在做的事情，就是从市场的公开信息中发掘出对于定价的偏离，但是 BTC/ETH 的公开信息已经被挖掘殆尽了。大的量化机构，由于资金容量的问题，大部分都在 BTC/ETH ，因此和他们做对手盘，是很难的。

[ufan0]

别的不说，欢迎老板分享实盘记录，Mark

[pulutom40]

回测 120%你说个 jb

我回测随便给你弄个 200%的，有本事贴实盘啊

[Noah1984]

@pulutom40 实盘我半年后来贴，回测 200%，你是过拟合的。我的回测全部都是样本外回测。

[Lemonadeccc]

厉害厉害发大财。俺们这种没这技术的只能恭喜了

[unused]

插个眼，老板赚钱了 V 我 50

[BrookO]

别人都想你的策略,,我想知道你用的回测工具

[nightlight9]

感兴趣，半年后见真章

[glacer]

@Noah1984 先让 AI 看看有没有未来函数

[a1210968738]

感兴趣，插个眼

[Sawyerhou]

建议先用 100 刀观察几个月，上来就 1 万刀风险太大。

[johnsergardnsrr]

interesting

[Noah1984]

@Sawyerhou 没事，因为我单笔持仓也就几十分钟，盈利也是很少，我主要是靠大量的交易（每天大概 100 来笔买卖）与微小的胜率来获利，所以如果苗头不对，提前就能发现，不会大亏损。

[Noah1984]

@Sawyerhou 而且我不加杠杆

[Noah1984]

@glacer 没有未来函数，而且我已经实盘跑了 10 天了，10 天效果非常好

[alalida]

可以接一些数据源跑跑美股

https://plusefin.com/

[Jaufey]

是 meme 吗

[inframe]

模拟实盘 跑了吗，这么快上真钱了

[osilinka]

reddit 上 over fitting 的例子多去了

[hefish]

op 的方法我早就录制了课程， 大家可以访问我的 pdd 店铺购买。
一套课程原价 19998 元。
国补+省补+哈尔滨消费券 下来只要 8 元/套。 今天下单，买一套送一套。
学完包赚，不赚裸奔。

[taresky]

未入门。

[01802]

有赌徒就是大部分亏，能抓需要点真正反向就赚了

[ryd994]

如果你真的造出了印钞机，你不会只投 1 万美元

[james2013]

持仓几十分钟，时间很短
滑点和昂贵的手续费能承受的了？

[k9982874]

嫩嫩的新韭菜

[HENQIGUAI]

回测的的准确度是零，期待楼主实盘

[euronx]

🤣回测那都是历史数据，意义不大。我 25 年在 okx 上搞量化回测年化收益都超过 3000%了，结果懂的都懂，一直跌，根本买不完

[cbythe434]

道心未碎

[yzding]

实盘会受人的心态影响

[jqtmviyu]

建议开个实盘直播, 大伙都想开开眼界

[wgsgyes]

碰到过这样的高手，聊了一下。
我说，要用日对数收益率，不要用百分比收益率。
他说，对数收益率是什么鬼。

[davinci21s]

过来人告诉你，回测根本不能作为参考，甚至是误导，不信在此立 flag ！！！

[Naaril]

如果数据不错，可以考虑平台带单放大收益。

[Maxvell]

有这个强吗

[julyclyde]

agree with 2

[KaKaGoSki]

等一个结果

[milkpuff]

时序还是截面，可否讲讲逻辑？

[yueloong]

半年后希望有后续

[Noah1984]

@milkpuff 截面

[CloudyKumori]

什么时候面试投行开私募？等你当基金经理了我来买

[yuyachen]

样本外也会过拟合

[encro]

啊，

你的策略我不看，我觉得有两个硬伤：

1 ，既然是低频。低频数据就可能无法证实有效性。

2 ，既然是群体特征，群体特征就容易变成海龟汤，有效期就没法保证。

[pao8pin5]

收藏了，等半年后看看大佬收益

[Dispatcher]

量化穷三代，炒股毁一生；市场多变幻，劝君谨慎行。
都言量化好，恰似聚宝盆；谁试谁知道，原来全是坑。
不懂基本面，也不看行情；一张 K 线图，回测吓死亲。
圣杯在我手，中国好模型；只等钱生钱，荣耀我楣门。
凑齐十万块，先交易螺纹；孰料实盘后，天天都揪心。
开仓就震荡，趋势总不临；一旦止损后，行情每蹭蹭。
如此三番后，开始疑人生；莫非有大户，专盯我模型？
劳资就不信，逆市不止损；恰遇黑天鹅，账户一把清。
吃饭饭不香，睡觉觉不宁；父母不敢诉，每每梦中惊。
别问哥是谁，哥乃过来人；言罢遁地走，深藏功与名。

[beasnail]

看着像相对强度交易

[way2explore2]

夏普比率多少？

[Noah1984]

3.17

[Noah1984]

@way2explore2 3.17

[way2explore2]

@Noah1984 回侧时间是多久？

确定没有 look ahead bias?

如果时间够久，历经熊牛，没有 lool ahead bias, 那么是的你造出来了印钞机。

那么你就需要把算法藏好，不要让任何人偷走

[purringpal]

我同意站在散户扎堆的对面能赚钱

但我不太相信你这样捣鼓几下就能稳定站在韭菜的对立面，这种帖子在雪球我压根不会点击去看。

[Noah1984]

@way2explore2 2 年，不是单币，大概 100 个币，总交易笔数 1 万+，胜率 52%左右

[shadowyue]

真有这种策略也赚不到钱的，因为亏损开始的时候，你就怀疑自己的策略了

[Noah1984]

@shadowyue 1 万美金无所谓，2 个月工资，亏就亏了。

[mobile8]

马克一下，祝福 op ，成功了记得艾特我回来看看

[sddyzm]

战况如何了

[viking000]

先留名，我也在学习量化策略，先学习者，加油， 希望能后面和楼主交流

[Noah1984]

@CloudyKumori 我就在投行工作

[CloudyKumori]

@Noah1984 当基金经理吗，还是交易员或者分析师，业绩好的话真可以买一点你家的基金

[Noah1984]

兄弟萌，抱歉，我今天又重新检查了一次回测代码，有一个公式的计算稍微有一点问题，导致整个结论都是不可信的。实盘这段时间效果确实很好，迷惑我了，应该是碰运气的，我继续研究吧。