我猜LZ你说的“HTTPS代理”，是指用户和代理之间的连接走HTTPS加密，然后用这个代理访问各种网站（HTTP和HTTPS）；而不是在浏览器里设置“HTTP代理”，然后用他访问 https://v2ex.com/ 这样一个URL。
首先：前者和后者的区别，在于你和代理服务器之间的连接是否加密；加密之后，在你和代理之间的人（例如你公司的网关、中国电信、G*W）无法获取你们通信的内容；这是这一层加密的意义。
然后，从代理服务器到目标网站，这两种代理就没有任何区别；如果你访问HTTP网站的话，代理可以获取你们通信的所有内容；
如果你访问HTTPS网站的话，比如你访问 https://v2ex.com/ ，你会向代理发送这样一个请求：
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CONNECT v2ex.com 443
加密的，你想向v2ex.com服务器发送的内容
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第一行具体是不是这样记不清了，就是表示这样的意思，你通过代理访问HTTPS网站，实际是用CONNECT请求直接建立了TCP连接。代理服务器可以获取v2ex.com和443这两个信息，其它内容加密了。