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thinkingmind
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银行轮动策略分享! [年化 50%] [压平基准收益]

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  •   thinkingmind · 2016-11-23 11:16:57 +08:00 · 1093 次点击
    这是一个创建于 2954 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    https://www.ricequant.com/community/topic/2031/?utm_source=v2ex?

    听说有一个筐,叫米筐。 欢迎大家入筐咯~

    这次分享的是四大银行的轮动策略。 思路是: 1.股票池选择中行、农行、工商银行、建设银行 2.设定一个阈值。若当前没有持仓,若四大银行中当前 bar 的 close 比上昨日收盘价的 ratio 的最高值与最低值之差大于阈值,则买入并持有最低值所对应的股票 3.若当前持仓,如果该股票的 ratio 和 ratio 最低值之差大于阈值,平仓该股票并买入最低值对应股票。

    没有止损策略,但是从表现来看也不是特别需要止损……请各路大神看看。我也是很方。

    以下是 2011 年 1 月至 2016 年 11 月的分钟回测,手续费设置为万五,滑点千二

    以下是 2016 年 1 月至 2016 年 11 月的分钟回测,手续费设置为万五,滑点千二

    以下是 2016 年 6 月至 2016 年 11 月的分钟回测,手续费设置为万五,滑点千二

    以下是 2016 年 10 月至 2016 年 11 月的分钟回测,手续费设置为万五,滑点千二

    燃鹅!! Bug 出现了···

    我增大了手续费和滑点之后,回测的效果果然就不好了。 仔细思考了一下大概懂了原理。 回测系统中,每一个时点的股票价格是由一个 bar 的 open 和 close price 决定的。如下图所示:

    在米筐回测系统中,调用 order 下单函数,此单都是直接按照 bar 的 close 立即成交的。但是在现实生活交易中就不是这个样子了。举一个例子。这是楼主发帖时的中国银行交易价格:

    在现实生活交易中的 bar 是按照某一时点不停交易的价格综合得来的。假设这个时点米筐系统中有一个 bar , open 是 3.41 , close 是 3.40 ,那么在下单的时候,系统会直接以 3.40 成交;但是在现实交易中在 3.40 成交的单中有买有卖,在 3.40 下单是买不到股票的,必须在 3.41 才能买到股票,所以有了滑点, slippage 。 银行股的价格大多很低, 0.01 元的滑点就是 0.003 ,之前策略中所设立的滑点远小于这个值。所以之前的策略本身有错误。所以在修改了 slippage 之后收益率又和 benchmark 相近了。

    看到这里希望你没有被坑哈! 有坑不怕被踩~

    https://www.ricequant.com/community/topic/2031/?utm_source=v2ex?

    听说有一个筐,叫米筐。 欢迎大家入筐咯~

    3 条回复    2016-11-24 10:25:21 +08:00
    lixuda
        1
    lixuda  
       2016-11-23 11:28:57 +08:00
    都是软文
    dx11sb
        2
    dx11sb  
       2016-11-24 09:59:59 +08:00 via Android
    有没有那种投资 1 元可以稳赚 100W 的平台?
    thinkingmind
        3
    thinkingmind  
    OP
       2016-11-24 10:25:21 +08:00
    @dx11sb 那不是得看智商~?~
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